Jak działa wygaśnięcie?
Kontrakt terminowy (futures) niesie ze sobą zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży aktywa bazowego w określonym czasie w przyszłości po cenie ustalonej w dniu dzisiejszym.
Platforma transakcyjna Libertex umożliwia handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe (futures). CFD, czyli kontrakt na różnicę, to instrument finansowy pozwalający na czerpanie zysków z wahań cen aktywów bazowych bez posiadania samych aktywów.
Warunki handlu kontraktami CFD na kontrakty futures
- Kontrakty futures mają termin określony przez giełdę.
- Kontrakty futures mają również datę wygaśnięcia, po której wszystkie transakcje oparte na danym kontrakcie futures zostają zamknięte.
- Aby zobaczyć daty wygaśnięcia kontraktów futures, należy zapoznać się ze specyfikacją instrumentu w naszej witrynie internetowej. Kiedy kontrakt future wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia z nim związane zostają anulowane.
Uwaga: w ostatnich dniach ważności kontraktu terminowego jego płynność drastycznie spada, więc Spółka przeprowadza rolowanie na najbliższy kontrakt terminowy będący w obrocie przed datą wygaśnięcia danego kontraktu terminowego.
Traderzy mają do dyspozycji funkcję automatycznego rolowania, umożliwiającą im utrzymywanie długoterminowych pozycji CFD na kontrakty futures.
Proces rolowania transakcji
- Wynik transakcji ustalany jest w momencie wygaśnięcia kontraktu terminowego.
- Z technicznego punktu widzenia transakcja jest zamykana po ostatniej dostępnej cenie kontraktu.
- Stary kontrakt zostaje wtedy zastąpiony nowym, z zastosowaniem różnych notowań.
- Transakcja jest otwierana w odniesieniu do nowego kontraktu, przy czym kwota i wartość mnożnika pozostają bez zmian. Nowa transakcja jest otwierana w odniesieniu do nowego kontraktu, z kwotą i wartością mnożnika pozostającymi bez zmian.
W przypadku rolowania kontraktu kurs otwarcia jest obliczany tak, aby w momencie pierwszego dostępnego kwotowania nowego kontraktu można było zapisać wynik poprzedniej transakcji otrzymany w momencie wygaśnięcia.
Aby obliczyć nową otwartą cenę samodzielnie, możesz zastosować następujący wzór:
NewOpenRate' = 'NewContractPrice' * 'LastOpenRate' / 'ExpLastPrice', gdzie:
- NewOpenRate jest ceną otwarcia dla nowej transakcji
- NewContractPrice to pierwsze kwotowanie dostępne dla nowego kontraktu po wygaśnięciu poprzedniego
- LastOpenRate jest poprzednią ceną otwarcia
- ExpLastPrice jest ostatnim dostępnym kwotowaniem poprzedniego kontraktu
Kontrakt terminowy (futures) niesie ze sobą zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży aktywa bazowego w określonym czasie w przyszłości po cenie ustalonej w dniu dzisiejszym.
Platforma transakcyjna Libertex umożliwia handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe (futures). CFD, czyli kontrakt na różnicę, to instrument finansowy pozwalający na czerpanie zysków z wahań cen aktywów bazowych bez posiadania samych aktywów.
Warunki handlu kontraktami CFD na kontrakty futures
- Kontrakty futures mają termin określony przez giełdę.
- Kontrakty futures mają również datę wygaśnięcia, po której wszystkie transakcje oparte na danym kontrakcie futures zostają zamknięte.
- Aby zobaczyć daty wygaśnięcia kontraktów futures, należy zapoznać się ze specyfikacją instrumentu w naszej witrynie internetowej. Kiedy kontrakt future wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia z nim związane zostają anulowane.
Uwaga: w ostatnich dniach ważności kontraktu terminowego jego płynność drastycznie spada, więc Spółka przeprowadza rolowanie na najbliższy kontrakt terminowy będący w obrocie przed datą wygaśnięcia danego kontraktu terminowego.
Traderzy mają do dyspozycji funkcję automatycznego rolowania, umożliwiającą im utrzymywanie długoterminowych pozycji CFD na kontrakty futures.
Proces rolowania transakcji
- Wynik transakcji ustalany jest w momencie wygaśnięcia kontraktu terminowego.
- Z technicznego punktu widzenia transakcja jest zamykana po ostatniej dostępnej cenie kontraktu.
- Stary kontrakt zostaje wtedy zastąpiony nowym, z zastosowaniem różnych notowań.
- Transakcja jest otwierana w odniesieniu do nowego kontraktu, przy czym kwota i wartość mnożnika pozostają bez zmian. Nowa transakcja jest otwierana w odniesieniu do nowego kontraktu, z kwotą i wartością mnożnika pozostającymi bez zmian.
W przypadku rolowania kontraktu kurs otwarcia jest obliczany tak, aby w momencie pierwszego dostępnego kwotowania nowego kontraktu można było zapisać wynik poprzedniej transakcji otrzymany w momencie wygaśnięcia.
Aby obliczyć nową otwartą cenę samodzielnie, możesz zastosować następujący wzór:
NewOpenRate' = 'NewContractPrice' * 'LastOpenRate' / 'ExpLastPrice', gdzie:
- NewOpenRate jest ceną otwarcia dla nowej transakcji
- NewContractPrice to pierwsze kwotowanie dostępne dla nowego kontraktu po wygaśnięciu poprzedniego
- LastOpenRate jest poprzednią ceną otwarcia
- ExpLastPrice jest ostatnim dostępnym kwotowaniem poprzedniego kontraktu