Wygaśnięcie na rachunkach MT4
Libertex umożliwia klientom handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe, a nie samymi kontraktami terminowymi (które w rzeczywistości są przedmiotem obrotu na giełdzie).
Sposób, w jaki pracujemy na tych instrumentach, nazywamy „sklejaniem”: gdy kończy się obrót kontraktem na giełdzie, nie zamykamy wszystkich dostępnych pozycji klienta. Zamiast tego dajemy im możliwość utrzymania otwartych pozycji.
Giełda oferuje ceny na kilka kontraktów jednocześnie, ale tylko jeden jest dostępny dla klientów do handlu. Gdy płynność kontraktu zaczyna się zmniejszać, zmieniamy go na inny w procesie zwanym wygaszaniem.
Wygaśnięcie nie może nastąpić w dniu, w którym kończy się obrót kontraktem na giełdzie. Płynność jest bardzo niska, dlatego skupiamy się na płynności i wygaśnięciu, gdy wolumeny w ramach obecnego kontraktu i następnego są w przybliżeniu porównywalne. To zależy od naszych dostawców płynności instrumentów, ponieważ giełda podaje nam ceny, ale nie możemy pokryć ryzyka.
Co się dzieje podczas wygaśnięcia?
Oto przykład wygaśnięcia w działaniu. Przy przeniesieniu długiej pozycji z września na październik trader otrzymuje dodatkowy zysk w wysokości 0,37 USD na baryłce (75,86 $ - 75,49 $ = 0,37 $). Aby zniwelować ten czynnik, wynik transakcji zostanie pomniejszony o tę kwotę, a pod uwagę zostanie wzięty spread w momencie wygaśnięcia. Innymi słowy, różnica w cenach kontraktowych (0,37 USD za baryłkę) oraz spread zostaną potrącone z rachunku nabywcy.
W przypadku pozycji krótkiej przeniesienie strumienia cen spowoduje stratę 0,37 USD na baryłce. Strata ta zostanie zrekompensowana poprzez zaksięgowanie na rachunek tradera 0,37 USD za baryłkę z transakcji. Jednak spread również będzie brany pod uwagę.
Dzięki temu przeniesienie strumienia cen kontraktu CFD z jednego kontraktu terminowego na drugi wpłynie ostatecznie nieznacznie na Twój wynik finansowy, zmniejszając go o wielkość spreadu w momencie wygaśnięcia.
Pamiętaj, że luka nie zawsze jest widoczna na wykresie. Jeśli skok z 59 na 89 lub (na przykład) z 1 na 99 mieścił się w zakresie jednominutowej świecy (a jest to możliwe, jeśli jedna z cen była na sekundzie 05, a druga na sekundzie 06), to luka nie będzie widoczna na wykresie. Dzieje się tak dlatego, że świecy dowolnego interwału nie można podzielić na dwie części ze względu na lukę. W efekcie widoczna będzie tylko długa świeca.
Daty wygaśnięcia każdego instrumentu CFD są ustalane jednostronnie przez Libertex i są wskazane w witrynie internetowej w sekcji specyfikacji kontraktów CFD.
Libertex umożliwia klientom handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe, a nie samymi kontraktami terminowymi (które w rzeczywistości są przedmiotem obrotu na giełdzie).
Sposób, w jaki pracujemy na tych instrumentach, nazywamy „sklejaniem”: gdy kończy się obrót kontraktem na giełdzie, nie zamykamy wszystkich dostępnych pozycji klienta. Zamiast tego dajemy im możliwość utrzymania otwartych pozycji.
Giełda oferuje ceny na kilka kontraktów jednocześnie, ale tylko jeden jest dostępny dla klientów do handlu. Gdy płynność kontraktu zaczyna się zmniejszać, zmieniamy go na inny w procesie zwanym wygaszaniem.
Wygaśnięcie nie może nastąpić w dniu, w którym kończy się obrót kontraktem na giełdzie. Płynność jest bardzo niska, dlatego skupiamy się na płynności i wygaśnięciu, gdy wolumeny w ramach obecnego kontraktu i następnego są w przybliżeniu porównywalne. To zależy od naszych dostawców płynności instrumentów, ponieważ giełda podaje nam ceny, ale nie możemy pokryć ryzyka.
Co się dzieje podczas wygaśnięcia?
Oto przykład wygaśnięcia w działaniu. Przy przeniesieniu długiej pozycji z września na październik trader otrzymuje dodatkowy zysk w wysokości 0,37 USD na baryłce (75,86 $ - 75,49 $ = 0,37 $). Aby zniwelować ten czynnik, wynik transakcji zostanie pomniejszony o tę kwotę, a pod uwagę zostanie wzięty spread w momencie wygaśnięcia. Innymi słowy, różnica w cenach kontraktowych (0,37 USD za baryłkę) oraz spread zostaną potrącone z rachunku nabywcy.
W przypadku pozycji krótkiej przeniesienie strumienia cen spowoduje stratę 0,37 USD na baryłce. Strata ta zostanie zrekompensowana poprzez zaksięgowanie na rachunek tradera 0,37 USD za baryłkę z transakcji. Jednak spread również będzie brany pod uwagę.
Dzięki temu przeniesienie strumienia cen kontraktu CFD z jednego kontraktu terminowego na drugi wpłynie ostatecznie nieznacznie na Twój wynik finansowy, zmniejszając go o wielkość spreadu w momencie wygaśnięcia.
Pamiętaj, że luka nie zawsze jest widoczna na wykresie. Jeśli skok z 59 na 89 lub (na przykład) z 1 na 99 mieścił się w zakresie jednominutowej świecy (a jest to możliwe, jeśli jedna z cen była na sekundzie 05, a druga na sekundzie 06), to luka nie będzie widoczna na wykresie. Dzieje się tak dlatego, że świecy dowolnego interwału nie można podzielić na dwie części ze względu na lukę. W efekcie widoczna będzie tylko długa świeca.
Daty wygaśnięcia każdego instrumentu CFD są ustalane jednostronnie przez Libertex i są wskazane w witrynie internetowej w sekcji specyfikacji kontraktów CFD.