Czy kontrakty CFD wygasają na platformie Libertex? Jak to się dzieje?
Kontrakt terminowy niesie ze sobą zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych w określonym czasie w przyszłości po cenie ustalonej dzisiaj.
Platforma transakcyjna Libertex umożliwia handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe (futures). CFD, czyli kontrakt na różnicę, to instrument finansowy pozwalający na handel na wahaniach cen aktywów bazowych bez posiadania samych aktywów.
Warunki handlu kontraktami CFD na kontrakty futures
Kontrakty terminowe mają termin określony przez giełdę. Kontrakty terminowe mają również datę wygaśnięcia, po której wszystkie transakcje oparte na danym kontrakcie terminowym zostają zamknięte. Aby zobaczyć daty wygaśnięcia kontraktów terminowych, zapoznaj się ze specyfikacją instrumentu w naszej witrynie internetowej. Kiedy kontrakt terminowy wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia z nim związane zostają anulowane. Uwaga: jako że w ostatnich dniach obowiązywania kontraktu terminowego jego płynność drastycznie spada, Spółka przeprowadza przed datą wygaśnięcia danego kontraktu terminowego rolowanie na najbliższy kontrakt terminowy będący w obrocie. Traderzy mają do dyspozycji funkcję automatycznego rolowania, umożliwiającą im utrzymywanie długoterminowych pozycji CFD na kontrakty futures.
Proces rolowania transakcji
Wynik transakcji określa się po wygaśnięciu kontraktu terminowego. Z technicznego punktu widzenia transakcja jest zamykana po ostatniej dostępnej cenie kontraktu. „Stary” kontrakt zastępuje się „nowym”, stosując inne notowania. Transakcja jest otwierana w odniesieniu do nowego kontraktu, przy czym kwota i wartość mnożnika pozostają bez zmian. Z technicznego punktu widzenia nowa transakcja jest realizowana w odniesieniu do nowego kontraktu, a zatem pobierana jest opłata transakcyjna. W przypadku rolowania kontraktu kurs otwarcia jest obliczany tak, aby w momencie pierwszego dostępnego kwotowania nowego kontraktu można było zapisać wynik poprzedniej transakcji otrzymany w momencie wygaśnięcia.
Aby obliczyć nową otwartą cenę samodzielnie, możesz zastosować następujący wzór:
NewOpenRate =NewContractPrice*LastOpenRate/ExpLastPrice, gdzie:
- NewOpenRate jest ceną otwarcia dla nowej transakcji
- NewContractPrice to pierwsze kwotowanie dostępne dla nowego kontraktu po wygaśnięciu poprzedniego
- LastOpenRate jest poprzednią ceną otwarcia
- ExpLastPrice jest ostatnim dostępnym kwotowaniem poprzedniego kontraktu
Kontrakt terminowy niesie ze sobą zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych w określonym czasie w przyszłości po cenie ustalonej dzisiaj.
Platforma transakcyjna Libertex umożliwia handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe (futures). CFD, czyli kontrakt na różnicę, to instrument finansowy pozwalający na handel na wahaniach cen aktywów bazowych bez posiadania samych aktywów.
Warunki handlu kontraktami CFD na kontrakty futures
Kontrakty terminowe mają termin określony przez giełdę. Kontrakty terminowe mają również datę wygaśnięcia, po której wszystkie transakcje oparte na danym kontrakcie terminowym zostają zamknięte. Aby zobaczyć daty wygaśnięcia kontraktów terminowych, zapoznaj się ze specyfikacją instrumentu w naszej witrynie internetowej. Kiedy kontrakt terminowy wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia z nim związane zostają anulowane. Uwaga: jako że w ostatnich dniach obowiązywania kontraktu terminowego jego płynność drastycznie spada, Spółka przeprowadza przed datą wygaśnięcia danego kontraktu terminowego rolowanie na najbliższy kontrakt terminowy będący w obrocie. Traderzy mają do dyspozycji funkcję automatycznego rolowania, umożliwiającą im utrzymywanie długoterminowych pozycji CFD na kontrakty futures.
Proces rolowania transakcji
Wynik transakcji określa się po wygaśnięciu kontraktu terminowego. Z technicznego punktu widzenia transakcja jest zamykana po ostatniej dostępnej cenie kontraktu. „Stary” kontrakt zastępuje się „nowym”, stosując inne notowania. Transakcja jest otwierana w odniesieniu do nowego kontraktu, przy czym kwota i wartość mnożnika pozostają bez zmian. Z technicznego punktu widzenia nowa transakcja jest realizowana w odniesieniu do nowego kontraktu, a zatem pobierana jest opłata transakcyjna. W przypadku rolowania kontraktu kurs otwarcia jest obliczany tak, aby w momencie pierwszego dostępnego kwotowania nowego kontraktu można było zapisać wynik poprzedniej transakcji otrzymany w momencie wygaśnięcia.
Aby obliczyć nową otwartą cenę samodzielnie, możesz zastosować następujący wzór:
NewOpenRate =NewContractPrice*LastOpenRate/ExpLastPrice, gdzie:
- NewOpenRate jest ceną otwarcia dla nowej transakcji
- NewContractPrice to pierwsze kwotowanie dostępne dla nowego kontraktu po wygaśnięciu poprzedniego
- LastOpenRate jest poprzednią ceną otwarcia
- ExpLastPrice jest ostatnim dostępnym kwotowaniem poprzedniego kontraktu